中国银行业系统性风险评价指标体系构建模型及实证研究.docx

摘要：银行业在我国金融系统乃至国民经济之中占有极高的地位。相较于西方发展完善的金融市场来说，我国资本融通的主要途径仍然是以银行为主的间接融资，直接融资所占据的份额虽然也有了有一定程度的增长，但仍旧很少。因此，建立有效的银行业系统性风险评价指标体系对于银行业稳健运营意义重大。本文从银行业内部、外部行业冲击、宏观经济、价格水平等四个方面海选银行业系统性风险评价评价指标，根据可观测性原则初步筛选指标，通过相关性分析与主成分分析相结合的方法定量筛选指标，构建银行业系统性风险评价指标体系，并通过了指标体系的合理性判定。

关键词：系统性风险; 评价指标; 相关性-主成分分析 

目录

摘要:

Abstract:

一、引  言-2

（一）研究背景-2

（二）文献综述-3

二、 中国银行业系统性风险评价指标体系构建原理-4

（一）银行业系统性风险评价指标的海选思路-5

（二）基于相关一主成分的指标筛选思路-6

1.指标筛选前的数据标准化-6

2.指标筛选的相关性分析-6

3.指标筛选的主成分分析-7

4.指标体系构建合理性的判定标准-8

三、实证研究-8

 （一）评价指标的海选-8

(二）数据标准化-11

(三）指标的相关性分析-11

     （四）指标的主成分分析15

(五）指标体系构建合理性-17

四、结论与展望-18

（一）结论-1 8

（二）展望-18

参考文献-19