保险投资风险控制浅析.doc

摘要：随着全球金融同一化的进程加快，一方面对中国保险行业来说是走向全球的机会，另一方面对本国保险业来说也暗藏着风险与挑战。从1980年回复保险行业以来，中国保险行业以35%的速度飞速逐年增长，至2012年我国保险行业的承保收入额度达1.55万亿元，整个保险行业总资产额达到7.35万亿元，在整个社会金融体系中，保险行业的地位逐渐突出。整个保险行业投资渠道的拓展与纵深，是摆在保险业、股票证券业以及整个中国资本市场面前的一大严峻问题。

    相对于发达国家而言，中国保险行业与资本投资市场都处于初级阶段，随着金融市场的不断扩展与完善，保险业的融资功能业逐渐凸显，中国保险业弥补亏损、提高偿付能力的重要支柱将逐渐向保险业投资所得转移。如今，保险行业投资己被批准进入股票证券市场、基础设施的建设以及不动产的投资，投资越来越多元化的同时也带来了许多风险。从宏观和微观角度加强对保险资金投资的风险监管，确立完善的保险行业的投资风险监督管理的体制与体系，既可以提高各保险公司的投资收益、也可以确保保险公司的偿付能力。

    现在很多有价值的关于保险投资的研究都是来自外国学者，这些成果客观上促进了保险行业投资业务的发展。相对而言，国内学者在这方面的研究就比较匮乏，并且大多偏向于定性的分析。本文尝试保险投资行业的各种风险及其控制进行研究，并希望尝试进行一些定量的分析。

    本文在概述了保险投资基础之上，阐述了我国保险投资行业发展的历史以及存在的风险，进而分析了同等风险条件下可能存在的最优资产组合，尝试提出了一些关于风险控制的策略与措施。

关键词：保险投资  风险控制  对策与举措

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1 

（一）研究背景和意义-1 

（二）本文的研究内容与结构-2 

（三）国内外研究现状-3 

二、保险投资概述-5 

（一）保险投资-5 

（二）保险投资的原则-6

三、保险投资可能存在的风险-7

（一）内部风险-8 

（二）外部风险-8 

（三）资产与负债的失衡风险-9 

四.我国保险投资风险控制的实证分析-10 

（一）样本和数据选择-10 

（二）变量的选择-10 

（三）实证分析-13 

五、保险投资风险的控制策略-16 

（一）增强企业内部控制-17

（二）防范外部风险的措施-17 

（三）资产负债失衡风险的规避-18 

六、结论-18 

参考文献-19