我国商业银行利率风险管理研究--基于利率敏感性缺口模型.doc

摘要：随着利率市场化进程的不断加快，利率的频繁波动在很大程度上加剧了商业银行的利率风险。由于我国商业银行长期处于利率管制的环境中，虽然逐步认识到利率风险管理的重要性，但利率风险管理工作的开展仍面临着较大的约束。因此，对利率风险的有效管理成为我国商业银行亟待解决的问题。本文以此为出发点，采用利率敏感性缺口模型对我国六家商业银行2007年到2014年的数据进行现状分析，针对我国商业银行资产负债期限不匹配、利率风险管理存在时滞性、利率敏感性较差等问题，提出了提高利率风险管理水平的建议：加强以利率风险管理为中心的资产负债管理、建立科学的利率预测体系、推进银行业务的多元化发展、培养利率风险管理专业人才、加强金融市场建设。

关键词：商业银行  利率风险管理  利率敏感性缺口模型

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

（一）研究背景与意义-1

（二）文献综述-1

二、 利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险-3

（一）利率市场化的简述-3

（二）利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险-4

三、 我国商业银行利率风险管理的实证分析：基于利率敏感性缺口模型-5

（一）利率敏感性缺口模型-5

（二）我国商业银行利率敏感性分析-6

（三）我国商业银行利率风险管理的实证分析-8

四、提高我国商业银行利率风险管理的建议-15

（一）加强以利率风险管理为中心的资产负债管理-16

（二）建立科学的利率预测体系-16

（三）推进银行业务的多元化发展-17

（四）培养利率风险管理专业人才-17

（五）加强金融市场建设-17

参考文献-19