巴塞尔协议下资本充足率演变及我国商业银行应对策略研究.doc

摘要: 从1988年7月巴塞尔协议Ⅰ的发布，到2010年9月份巴塞尔协议Ⅲ的公布与施行，巴塞尔委员会在金融危机中不断地总结经验教训，逐步提升对银行资本充足率的要求，确立了严格的资本监管准则。本文从不同的角度研究我国商业银行的应对策略，通过比较不同时期的巴塞尔协议以及我国商业银行的资本监管要求，对我国银行业资本充足率的现阶段的状况展开分析，指出商业银行要综合采用分子政策和分母政策，不仅要注重资产的数量，还要注重资产的质量和结构，在拓宽外源性资本补充渠道的同时，更应建立长期有效的可持续的内源性资本补充机制，旨在促进银行业全面提升资本监管水平，增强抵御风险和稳健经营的能力，提高我国银行业的竞争力，以便更好的参与国际竞争，实现与国际性商业银行的接轨。

[关键词]巴塞尔协议；资本充足率；商业银行

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摘要

Abstract

第1章 巴塞尔协议关于资本充足率及其监管的演变-1

1.1巴塞尔协议Ⅰ的资本充足率要求-1

1.1.1资本充足率的定义-1

1.1.2巴塞尔协议Ⅰ的资本充足率要求-1

1.2巴塞尔协议Ⅱ对资本充足率要求的修订-2

1.2.1巴塞尔协议Ⅱ修订的原因-2

1.2.2巴塞尔协议Ⅱ对资本充足率的规定-2

1.3巴塞尔协议Ⅲ下资本充足率的新监管要求-3

第2章 我国商业银行资本充足率监管实践-5

2.1我国商业银行的资本监管标准-5

2.2我国资本监管标准与巴塞尔协议Ⅲ监管要求的比较-6

2.2.1监管指标要求的比较-6

2.2.2过渡期安排的比较-7

第3章 我国商业银行资本充足性分析-9

3.1我国商业银行资本充足率的现状-9

3.1.1我国商业银行资本充足率的总体状况-9

3.1.2我国16家上市银行的资本充足率-11

3.2我国商业银行资本充足率存在的问题-14

第4章 我国商业银行保持资本充足性的对策-16

4.1分子策略-16

4.1.1建立以内源性渠道为主的资本补充机制-16

4.1.2拓宽外源性资本补充渠道-17

4.2分母策略-18

4.2.1健全风险管理机制，控制风险资产数量-18

4.2.2 优化资产结构，合理分配高风险资产-19

4.3加大监管部门的监管力度-19

结 论-20

参考文献-21