利率市场化与国有商业银行利率风险评估研究.doc

摘要:随着我国改革开放的深入推进，金融体制改革被提升到前所未有的高度，而利率市场化则是中国金融体制改革的重要内容。利率市场化将对国内各经济主体产生重大的影响，商业银行作为国民经济活动中最重要的主体之一，受到的影响十分大。利率市场化有利于国有商业银行进行商业化改革，促进国有商业银行优化业务结构，增强其竞争意识。但是，利率市场化后，利率的波动更加频繁，这也给商业银行带来巨大的利率风险。本文在简述利率市场化的定义、特点以及进程后，论述了利率市场化对国有商业银行产生的影响。通过综合使用利率敏感性缺口模型和压力测试法评估了国有商业银行在利率市场化进程中遇到的利率风险，并在此基础上提出我国国有商业银行应对利率风险的一些策略。

关键词 利率市场化；国有商业银行；利率风险

目录

摘要

Abstract

第1章 利率市场化概述-1

1.1 利率市场化的定义与特点-1

1.1.1 利率市场化的定义-1

1.1.2 利率市场化的特点-1

1.2 研究的背景与意义-2

1.3 我国利率市场化进程-3

1.4 利率市场化对国有商业银行的影响-4

1.4.1 积极影响-4

1.4.2 消极影响-5

第2章 利率风险评估模型与选择-7

2.1 利率敏感性缺口模型-7

2.1.1 利率敏感性缺口模型-7

2.1.2 模型评价-8

2.2 压力测试法-9

2.2.1 压力测试法-9

2.2.2 压力测试法评价-9

2.3 久期模型-9

2.4 VAR模型-10

2.5 本文模型的选择-10

第3章 国有商业银行利率风险评估-11

3.1 国有银行利率风险定性评估-12

3.1.1 阶段性风险-12

3.1.2 持久性风险-13

3.2 国有银行利率风险定量评估-14

3.2.1 利率敏感性缺口与系数-15

3.2.2 利率波动导致净利息变动状况-16

3.3 小结-19

第4章 国有商业银行应对利率风险的策略-21

4.1 采用合理的缺口管理策略，合理配置资产负债期限-21

4.2 积极进行金融创新，使用金融衍生工具来转化风险-21

4.3 积极进行业务转型-21

4.4 建立完善的利率风险管理系统-22

参考文献-23