基于VaR模型的商业银行利率风险度量研究.doc

摘要：本文主要是基于VaR模型分析该模型在利率风险的管理和控制方面是否适用。首先分析商业银行造成利率风险的原因，其次通过研究国内外有关利率风险控制的有关方法。然后以银行间隔夜拆借利率为例，通过VaR模型进行实证分析，并讨论VaR模型在度量利率风险中是否适用。最后对于VaR模型在利率风险度量中的应用进行总结，并提出了相应的建议来规避风险。

关键词：商业银行；利率风险；VaR模型

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

2  国内外文献综述-2

2.1  国外对利率风险的研究状况-2

2.2  国内对利率风险的研究状况-3

3  商业银行利率风险度量方法-4

3.1  利率敏感性缺口管理4

3.2  持续期缺口管理5

3.3   VaR方法5

4  银行间隔夜拆借利率的实证分析-7

4.1  样本的选取-7

4.2  样本数据的检验-7

4.3  GARCH模型的引入和应用-10

5  实证结论及对策建议  -13

5.1  实证结论-13

5.2  对策与建议-13

参考文献-16