(数学与应用数学)最优化方法在证券投资中的应用.doc

摘要：本文通过Markowitz均值方差模型，采用最优化方法中的多目标规划问题的求解方法，建立了两个关于证券投资分析决策的多目标规划投资模型，利用欧奈尔基本面CAN SLIM法则选取当前市场中部分股票进行多目标规划投资分析，对所建立的模型进行验证。得到的结果表明，相较于Markowitz均值方差模型，本文所建立的模型不用进行大规模的资产组合收益率的期望值和均值方差的计算即可得到结果，具有较好的实用性。

关键词：现代投资理论；多目标规划；Markowitz均值方差模型; 证券投资决策

目录

摘要

Abstract

1.引言.1

2.最优化方法.1

2.1何谓最优化方法.2

2.2对于最优化方法的分析.2

2.3Markowitz均值方差模型.2

2.4证券投资中的多目标线性规划模型3

3.实证分析.5

3.1欧奈尔基本面CAN SLIM法则5

3.2无风险收益率.6

3.3夏普系数.7

3.4模型验证.8

3.5本章小结.9

4.结束语.9

参考文献