基于有偏分布下的创业板指数VaR测度分析.doc

GARCH 族模型通过对创业板指数进行样本内和样本外的 VaR 测度研究，并且，为了检验 GARCH 模型在不同分布下的风险测度精度，运用了返回测试中严格的似然比测试和动态分位数回归。与...

分类：工商企业 - 字数：10265

一些非正态分布下的假设检验方法探析.doc

在常用的统计分析中, 经常需要在总体是正态分布的假设下, 选择相关的统计方法进行样本数据的分析. 而在实际研究中, 经常碰到样本数据不符合正态性的假设,常见的非正态分布有泊松...

分类：管理大学 - 字数：7750

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