上海和香港股市联动性--基于DCC-GARCH模型.docx

在此背景下，本文聚焦于上海和香港两地股票市场的联动性研究，这将有助于更好地防范风险，深入理解和分析两个市场之间的互动关系，反映内地与香港之间金融往来和经济联系，稳...

分类：经济学院 - 字数：10826

沪港通视角下A、H股联动性分析--基于DCC-GARCH模型的实证研究.doc

从已有文献看，DCC-GARCH模型在研究国际股市联动性方面的应用较多，能够很好地捕捉到国际股市之间的动态相关性，掌握市场间的联动效应。但是国内对DCC-GARCH的应用仍然较少，并且研...

分类：SCI论文 - 字数：14837

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