基于Copula函数的银行股配对交易策略研究.doc

配对交易的设计思想十分繁杂，其中，资产价格变动的相关性一直以来都是研究的重点，可以这么认为，对于序列的相关性描述的越准确，配对交易的准确率和实用性也就越好。正如上...

分类：经济学院 - 字数：7884

“沪港通”前后沪、港、美股市联动性变化--混合Copula模型实证分析.doc

本文基于混合 Copula 模型，通过三个重要的阿基米德 Copula 函数构造线性组合来深入分析上海、香港、美国三地股市之间的相关性。三个不同的 Copula 函数通过 EM 算法得出权重，从而构建...

分类：经济与贸易 - 字数：14386

本文主要利用Copula函数对投资者情绪和证券市场的关系进行研究。面对金融时间序列数据分布不规则、相关性复杂的特点，传统的相关性分析方法存在明显的局限性。为了更全面、精准...

分类：工商企业 - 字数：14101

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