基于GARCH族模型的上证A股指数实证分析.doc

我们都知道，证券市场上股票价格的波动是相当频繁的，并且它这种不平凡的价格波动是与证券市场的风险和不确定性紧密联系的。本文前面提到了，股票市场的波动性随价格而变动，...

分类：经济与贸易 - 字数：8499

GARCH族模型在期权定价中的应用.doc

一方面，通过各种波动率模型来估计未来的波动率，并将其运用到传统的期权定价方法中，不仅弥补了传统方法定价时由于假设条件过于严苛而产生的偏差，而且大大扩展了期权定价理...

分类：经济学院 - 字数：15908

上海证券交易市场量价关系实证研究--基于GARCH模型.doc

如前文所述，股票市场的运动规律极其复杂，能对股票价格波动产生影响的因素可谓纷纷扰扰，而这些因素如何影响股票价格、影响到怎样的程度尚不能明确考量，再加上股价本身的特...

分类：经济学院 - 字数：10607

基于GARCH模型的股票指数的波动性研究.doc

之所以选择上证综指、深证成指、中小板指、创业板指等四个股指数据，是因为股指数据充分反映了该市场上股票价格的总体水平及其变动状况。通过实证研究四个股票交易市场的股指...

分类：经济学院 - 字数：10902

基于GARCH模型的中国股市配对交易研究.doc

本文将根据时间序列模型中配对交易与协整检验分析的思想，对于中国股市中医药板块的股票的收盘价的向前复权价格进行协整分析，检验其中的长期均衡关系，根据误差修正模型分析...

分类：财务分析 - 字数：8943

基于GARCH族的上证指数VaR风险测度研究.docx

对股票市场风险进行一个可靠和精确的度量，市场波动率的准确估计是一个重要方面，因此，VaR计算有不同的方法正是因为存在多种波动率估计模型。众多学者的研究结果表明，金融市...

分类：管理大学 - 字数：9704

基于GARCH模型的股票预测研究.doc

对数收益率能够很好的代表股票价值走向，同时还能解决因为复利而造成数据维度过高，计算复杂的问题.同时它的差分数据是一个平稳的时间序列，能够满足许多模型的基础要求.因此今...

分类：科技学院 - 字数：9662

基于GARCH模型的证券投资基金对股价波动影响的实证研究.doc

从本文的研究目的及意义来说，本文的研究意义有以下几点:第一，本文基于市场角度入手，深入分析股票市场受证券投资基金投资行为的影响状况。对于优化Ａ股市场投资者结构、抑制...

分类：经济学院 - 字数：9754

养老金入驻个股后对其股价波动率的研究--基于GARCH模型的实证分析.docx

使用GARCH模型对相关个股的波动率进行分析和研究，有助于投资者进行投资决策。养老金入市将使价值投资在中国股市更加深入人心，逐步培养倾向于追求长期效益的行为准则和投资理念...

分类：工商企业 - 字数：10176

基于GARCH模型的创业板股票价格波动分析.docx

GARCH类模型被国内外很多人士用来做研究与分析，它能够通过捕捉金融时间序列的异方差现象和聚类特点来很好地描述序列波动的变化特征。通过对创业板股市波动性的研究分析来寻找这...

分类：经济与贸易 - 字数：10590

我国股指期货风险度量--基于蒙特卡罗法和GARCH模型的比较分析.docx

本文以我国沪深300股指期货为样本，在拟合我国金融市场特性以及对国内外风险度量模型研究的基础上，采用GARCH族模型以及蒙特卡罗法用R语言对当前股指期货市场风险进行度量，并检...

分类：经济与贸易 - 字数：9343

基于GARCH族模型的股市杠杆效应研究.docx

那么我们要怎样具备所谓“控制”金融市场的能力呢？比如说，股票市场在经济活动中的适度波动有利于金融市场的健康和长足发展并且还可以促进融资功能的实现，虽然其中可能包含...

分类：计算机信息 - 字数：8316

基于GARCH模型的我国股票价格波动性研究.doc

由于股票市场受市场信息、投资资本以及投资者对收益的预期等因素影响，本身存在很大的不确定性，在国外较为发达的股票市场中，市场机制完善、投资结构合理使得股价在合理范围...

分类：工业大学 - 字数：11224

基于GARCH（1,1）模型的上证50ETF基金的风险度量.doc

研究的理论意义：第一，对上证50ETF进行风险度量与风险管理研究可以不受传统理论的约束。伴随着科技的发展，风险管理理论需要创新，在理论创新的同时对开放式基金的风险管理理...

分类：工业工程 - 字数：9613

人民币汇率预测—基于ARMA和GARCH模型.doc

目前国内对人民币汇率预测进行研究的文章很多,正如本文开始所言,对预测模型的选择存在较大争议,本文通过借鉴和比较,选取国内外比较认同的ARIMA模型和GARCH模型对人民币汇率走势进行...

分类：工业工程 - 字数：8624

上证A股指数的波动性预测分析--基于GARCH模型.doc

由于股市变化莫测可能给投资者带来极大的风险，为把握国内经济发展形势，降低投资风险，自股市建立以来，国内外学者一直以来都关注股市预测这一研究课题...

分类：经济与贸易 - 字数：11959

国际原油期货价格实证分析--基于ARMA与GARCH模型_应用数学.rar

我国是世界石油消费和进口大国，石油价格波动对我国物价体系及经济运行都会产生较大的影响.因此，石油价格波动及其风险管理问题备受关注，准确地预测石油价格变动，对于政府制...

分类：工业工程 - 字数：12987

浅谈两种预测黄金价格的方法—基于ARIMA GARCH模型和黄金价格因素分析.doc

经过中外学者对黄金价格反复的研究后得出，影响黄金价格的因素有诸多方面：如产品经营成本、黄金供求关系、股票价格、美元汇率、通货膨胀、石油价格、利率政策、国际政治局势...

分类：科技学院 - 字数：10611