几类欧式期权定价问题的差分方法_应用数学专业.doc

摘要：当今金融市场的不断发展使得各种各样的金融产品应运而生，而金融产品的不断更新也加速了金融衍生产品的出现，其中期权是金融衍生产品的一大重要组成部分。而期权的价格又是期权合约中决定交易者收益的最大的因素，因此引起金融学家们的重视。在期权发展进程中，各种经验公式或计量定价模型纷纷面世，但因为种种局限难以得到普遍认同。因为现实中的期权定价问题难以得到精确的真实值，人们只能通过各种数值方法求出它的近似解，即数值解。本文利用有限差分方法研究两类与黄金价格挂钩的期权定价问题，通过把连续的定解区域划分为网格点，即把连续定解区域上定义的连续变量函数用格网上定义的离散变量函数来近似，进而给出两类问题的差分格式与计算步骤。

关键词：金融衍生产品 期权定价 有限差分法

目录

摘要

Abstract

一、引言-3

二、期权的基本理论-4

（一）期权的来历-4

（二）期权的定义-6

（三）期权的种类和划分-6

（四）期权定价的发展-8

三、有限差分格式的基本知识-9

（一）有限差分的基本知识-9

（二）问题的提出-10

四、两类与黄金挂钩的期权定价问题-11

（一）问题的背景-11

（二）模型的建立和求解-12

   五、总结与展望-17

（一）总结-17

（二）展望-17

参考文献-18

致谢-19