金融衍生品和信用风险定价的数学模型.docx

摘要:金融衍生品作为金融市场的重要管理工具，其在金融活动中产生的效果与其价格息息相关。本文从一般金融衍生品的定价出发，逐步推导到B-S期权定价模型。另一方面，用Merton模型对信用风险进行定价，并介绍了信用风险模型的结构化方法。最后分析上述模型并对其应用进行讨论。

关键词: 信用；风险；衍生品； 数学建模

目录

摘要

Abstract

1.前言1

1.1金融衍生品1

1.2信用风险3

2.金融衍生品定价的数学模型4

2.1相关概念4

2.2金融衍生产品定价4

3.信用风险定价8

3.1相关概念8

3.2用Merton模型对信用风险定价9

3.3信用风险模型的结构化方法12

4.分析与讨论12

参考文献18

致谢19