中国银行市场风险的分析研究.doc

摘要: 巴塞尔协议出台后风险管理成为商业银行新的功能定位，不简单局限于金融服务和信用中介。而中国银行是国内多元化程度最高的银行，在中国大陆、香港、澳门、台湾及其他30多个国家和地区为客户提供全面的金融服务。中国银行主要经营商业银行业务，如公司金融业务、金融市场业务和个人金融业务等较多业务，相比于国内其他银行其境外机构数和海外资产都居于首位，所以中国银行所面临的市场风险在国内银行中也是首屈一指。在这种背景下，本文希望通过研究中国商业银行市场风险相关概念及分类，对中国银行的市场风险现状和其特殊性进行分析，探讨成因，借鉴国外银行理念及经验获取中国银行市场风险管理的启示，对中国银行应对市场风险提出有效建议，得出应对中国银行市场风险可采取的管理举措。影响中国商业银行生存与发展的主要因素就是商业银行的风险管理能力，风险管理能力是中国银行业的核心竞争力，通关本文的研究希望能够有效解决市场风险管理问题。

关键词 中国银行；金融风险；市场风险管理

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

  1.1 研究背景和研究意义-1

    1.1.1 研究背景-1

    1.1.2 研究意义-2

2 商业银行市场风险概述-3

  2.1商业银行市场风险的定义-3

  2.2商业银行市场风险分类-3

    2.2.1利率风险-3

    2.2.2汇率风险-3

3 中国银行市场风险现状与成因分析 -5

  3.1中国银行市场风险的特殊性-5

  3.2中国银行市场风险的现状-5

    3.2.1 存在利率缺口-5

    3.2.2汇率敞口较大-6

    3.2.3市场风险内部控制和外部监管不完善-8

    3.2.4市场风险量化管理薄弱管理工具匮乏-8

    3.2.5市场风险管理信息系统不完备数据储备不足-9

  3.3中国银行市场风险的成因分析-9

    3.3.1利率市场化-9

    3.3.2汇率机制改革-10

    3.3.3金融衍生品蕴含风险-10

    3.3.4逆向选择与银行市场风险-11

4 国外商业银行风险管理的经验与启示-12

  4.1国外商业银行市场风险管理的经验-12

    4.1.1中国银行与美国花旗银行-12

    4.1.2中国银行与日本瑞穗集团-13

  4.2国外商业银行市场风险管理的启示-13

    4.2.1完善的组织结构和职责体系-13

    4.2.2规范的市场风险控制政策和程序-13

    4.2.3不同的市场风险计量方法与工具-14

5 中国银行降低市场风险的对策建议-15

  5.1树立并强化市场风险管理理念-15

  5.2健全市场风险外部监管制度-15

  5.3完善市场风险内部控制制度-15

  5.4提高市场风险管理技术-16

  5.5重视市场风险数据收集及信息系统建立-16

结论-18

致谢-19

参考文献-20