大宗商品期货市场的模型分析.doc

摘要：期货市场一直以来都被称为国民经济的“天气预报”. 由于大宗商品是商品期货市场上金融投资的主要对象，因此对大宗商品期货市场的特征进行研究对于中国乃至世界经济的稳定发展都有着十分重要的意义. 本文运用广义自回归条件异方差（GARCH）模型，对国内外几个大宗商品期货市场的特征和风险进行研究，得到了一些结果并给出了一些建议.

关键词：GARCH模型族，大宗商品期货，实证分析

目录

中文摘要

英文摘要 

1 引言-1

2 GARCH模型族介绍-1

2.1 ARCH模型介绍-1

2.2 GARCH模型介绍-2

2.3 EARCH模型介绍-2

2.4 EGARCH-M模型介绍-3

3 大宗商品期货市场的实证分析-3

3.1 数据采集-3

3.2 数据处理-4

3.3 GARCH的类模型分析-12

4 研究结论和对策建议-16

4.1 研究结论-16

4.2 对策建议-17

参考文献-19