基于ARDL模型的汇率与大豆农产品期货价格的研究.docx

摘要：近日，人民币兑美元的汇率不断上升，我国作为世界上的贸易大国，进出口规模定会受到汇率的影响。本文理论分析为汇率对期货价格的影响。主要从汇率决定的方面分析，宏微观两个角度阐述汇率对价格转移机制的影响。实证上先选取中国大豆一号的期货价格、美国大豆期货价格和人民币兑美元汇率的数据，对数据取对数。其次，对选取的数据，进行ADF检验，运用Microfit4.1软件进行数据操作处理，建立自回归分布滞后模型得出结论。

关键词:汇率，    期货价格，   ARDL模型

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

（一）研究背景与意义-1

（二）文献综述-2

（三）研究内容-3

二、理论基础与模型选取-4

（一）汇率对农产品期货价格影响的理论分析-4

（二）自回归滞后（ARDL）模型-6

三、汇率与大豆期货价格关系的实证分析-8

（一）数据的选择和处理-8

（二）实证过程和结果分析-8

四、结论与政策建议-12

（一）结论-12

（二）政策建议-13

参考文献-14