风险测度指标的最新研究进展及其应用.docx

摘要：随着我国市场经济体制改革不断深化，利率市场化、资本项目更加放开，金融创新的不断推进，金融市场规模和效率明显提高的同时，金融风险管理显得尤为重要，而其中的核心必然是金融风险的计量，风险测度指标的准确性和可操作性直接决定了金融风险管理的成功性和可靠性，所以研究风险测度指标是进行金融风险管理的前提条件。本文理论部分主要分析风险测度指标的历史发展情况，简要介绍了3个公理化标准（一致性风险度量、凸性风险度量、动态风险度量），从而引出由来已久的诸如VaR测度、CVaR测度、ES测度、熵测度、剩余熵测度、谱风险测度等计算方法和优缺点。之后探讨基于这些风险测度指标的最新研究和计算方法，分析其有效性和可操作性。本文的实证部分则通过使用不同模型研究在不同分布假设下风险测度的优劣。

    关键词：金融风险；风险测度；测度指标

目录

摘要

Abstract

一、问题的提出-4

二、研究背景、研究方法及理论基础-4

（一）国内外研究现状-4

（二）研究内容和研究方法-5

（三）金融风险概述-5

 (四)金融风险公理化标准-7

（五）金融风险测度理论和方法-9

三、实证分析-11

四、结论与展望-13

【参考文献】-14