摘要:本文介绍了金融投资的收益与风险,通过CAPM、ATP等模型、期权定价理论、利率期限结构和最优化方法、证券投资组合等来展示数学工具在金融投资中的应用。
关键词:有效投资组合;套利定价理论;资本资产定价模型;金融模型;利率期限结构。
目录
摘要
Abstract
前言-1
第一章 金融投资的收益与风险-2
第一节 金融投资概述-2
第二节 金融投资的收益与风险-2
第二章 资本投资组合-3
第一节 均值-方差模型-3
第二节 资本市场线-3
第三章 资产定价模型-6
第一节 资本资产定价模型(CAPM)-6
第二节 套利定价模型-9
第三节 APT和CAPM-10
第四节 简单欧式衍生品的估值-10
第四章 债券和股票的估价模型-12
第一节 债券的估价模型-12
第二节 股票的估价模型-12
第三节 到期收益率-13
第五章 利率期限结构-13
结论-15
参考文献-16
致谢-16