美元指数和上证指数的对比分析.docx

摘要：证券市场发展一直以来都是人们关注的重点，本文从美元指数与上证指数的历史趋势对比考察，发现美元指数与上证指数数据变化有着一些特殊的关系，时间变化周期也相对应。这共同点的存在是由于巧合还是因为必然因素？美元指数与上证指数是否存在某种关系？如果存在，会不会对我国股票市场产生影响？为了回答上述问题，本文选取美元指数与上证指数从2007年2月1日至2018年3月29日的日数据共2697个数据样本，对美元指数与上证指数的联动关系进行分析。

为了预测和描述美元指数以及上证指数的波动性，探究两者之间的数量关系，对样本数据分别进行NLIN过程以及ARIMA模型拟合，在建立了时间序列模型后，使用了Forecast过程以及ARIMA过程对美元指数以及上证指数的未来趋势进行了预测。结果显示ARIMA模型是一个合适的短期预测模型，进行短期预测是有效的，Forecast预测的有效性稍差一些。进一步分析美元指数与上证指数的相关性，发现二者之间存在正相关关系。

关键词：美元指数；上证指数；联动关系；ARIMA模型；相关性

目录

摘要

Abstract

第1章-绪论-3

第1.1节-研究背景及意义-3

第1.2节-国内外相关文献综述-3

第1.3节-研究方法与内容安排-4

第2章-美元指数与上证指数的相关性分析-6

第2.1节-汇率与美元指数之间的关系-6

第2.2节-美元指数与上证指数的相关性分析-7

第3章-美元指数与上证指数数量关系实证分析-10

第3.1节-时间序列的平稳性检查-10

第3.2节-对数收益率-13

第3.3节-NLIN模型拟合-15

第3.4节-Forecast预测-18

第3.5节-ARIMA模型拟合-21

第3.6节-Forecast与ARIMA拟合值与真值对比-28

第3.7节-上证指数对美元指数的回归模型-30

第4章-美元指数与上证指数的联动关系和实证结论分析-32

第4.1节- 美元指数对上证指数的影响分析-32

第4.2节-实证分析结论-32

第5章-对策建议与研究展望-34

第5.1节-对策分析-34

第5.2节-不足与发展-35

参考文献-36

致谢-38

附录-39