奇异值分解熵对上证综指的预测力的研究.doc

摘要:本文以上海股票市场的股票价格指数及其奇异值分解熵为研究对象，通过ADF单位根检验方法研究股票价格序列和奇异值分解熵序列的平稳性；并在不同的窗口长度下，研究奇异值分解熵序列的平稳性，以及运用Toda和Yamamoto提出的改进Granger因果检验方法研究奇异值分解熵对指数的预测能力。

关键词：奇异值分解熵、单位根检验、序列平稳性、T-Y Granger因果检验

目录

摘要

Abstract

一、引言-5

二、文献综述-7

三、相关矩阵与奇异值分解熵-9

（一）相关矩阵-9

（二）奇异值分解熵-9

（三）股票价格的奇异值分解熵-11

四、奇异值分解熵对上证综指预测力的实证分析-12

（一）数据的选取及其描述性统计检验-12

（二）平稳性检验-13

（三）格兰杰因果检验-14

五、不同宽度的窗口长度下预测力的检验-16

六、结束语-18

参考文献：-19