基于利率市场化的我国商业银行市场风险管理现状.doc

摘要：目前我国金融市场飞速发展，虽然金融产品有所创新，但我国银行业表外业务较弱，收入能力较差。另一方面在利率逐渐市场化的背景下，银行的利率的议价能力降低，原本作为银行业的最主要收入来源的利差大大缩水。银行业既要拓展表外业务，创造中收，又要保持在利率变动频繁下的利息收入，于是市场风险的控制能力便显得尤为重要。

本文的研究意义在于比较大型国有银行、股份制银行、城市商业银行在利率市场化背景下的市场风险控制的特点，指出三大类银行在利率市场化进程下市场风险控制的现状与存在的问题，谨供参考。本文梳理了我国利率市场化进程，比较市场风险测度模型的三种主要方法，最终选取利率敏感性缺口模型，对6家商业银行在2007年至2014年期间资产负债表的384个数据进行实证分析。分析结果发现国有银行在强大的吸储能力的支撑下对市场风险的把握能力较强，股份制银行的市场风险控制能力较为灵活，而虽然城市商业银行发展起步晚，发展地域有限制，但是总体控制能力在增强。

关键词：利率市场化，商业银行，市场风险，敏感性缺口

目录

摘要

Abstract

一、 导论-5

（一） 选题背景及意义-5

（二） 国内外研究现状-5

（三） 研究对象与方法-7

（四） 基本思路与框架结构-7

二、利率市场化与市场风险-8

（一） 我国利率市场化的历史进程-8

（二） 市场风险含义及分类-9

（三） 市场风险的度量-10

1. 敏感性缺口模型-10

2．久期缺口模型-11

3．Var模型-11

4．三种方法的比较-11

三、城市商业银行风险管理的实证分析-12

（一）样本的选取-12

（二）方法的选取-12

（三）假设说明-13

（四）实证分析及结果-13

1. 敏感性缺口分析-13

2. 敏感性比率分析-16

四、结论-18

参考文献-20