利率市场化对城商行净利差的影响分析.doc

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  • 更新时间:2020-12-29
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  • 课题出处:(萌小月)提供原创资料
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摘要:本文基于利率市场化的实际情况,分析利率市场化对城商行净利差的影响。在实际分析中以宁波银行等城商行为例,运用 HO-Saunders 模型,基于2007~2014年度相关统计数据进行广义最小二乘法相关性分析。结果显示,利率市场化对城商行带来了一系列影响:资产质量有所下降;利率风险加大,城商行风险管理水平面临挑战;定价能力有所提升;储备的机会成本降低,短期内流动性风险增加;吸储成本提高,存款竞争压力增大。要应对挑战,城商行应从加强资产质量管理、完善利率风险管理体系、构建有效定价机制、实现多元化发展等方面入手。

关键词:利率市场化;城市商业银行;净利差;交易商模型

 

目录

摘要

Abstract

一、引 言-1

二、文献综述-2

(一)国外研究现状-2

(二)国内研究现状-2

三、利率市场化对城商行净利差影响分析的理论模型-5

    (一)HO-Saunders模型介绍5

    (二)利率5

    (三)其他因素5

四、利率市场化对城商行净利差影响分析的实证分析-7

(一)模型构建与数据说明-7

(二)实证结果与分析-7

五、结论和对策建议-.9

参考文献-11 


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