Credit Metrics模型在信用风险评估中的作用--以我国商业银行为例.doc

摘要：在金融创新潮流的推动下，伴随信用衍生品迅速发展而产生的信用风险有了愈演愈烈之势，我国商业银行也面临着新的机遇与挑战。因此，结合国外先进管理技术寻求应对信用风险挑战的创新之路则尤为重要。本文选取了Credit Metrics模型作为模型基础，把我国商业银行信贷资产的历史数据作为计算在险价值（Var）的参数，量化我国商业银行的信用风险，并与相应实际损益情况对比，从而判断该模型在我国信用风险管理中的适用性，为提高我国商业银行信用风险管理水平提出借鉴意义。

关键词：信用风险；巴塞尔协议；Credit Metrics模型；信用等级转移矩阵

目录

摘要

Abstract

1引言-1

1.1研究背景-1

1.2选题意义-1 

1.3本文的创新与不足-2 

2理论综述-2

2.1信用风险概述-1

2.2信用风险度量模型的发展历程-2

2.2.1信用风险度量的传统方法-3

2.2.2现代信用风险度量方法-3

2.2.3国内信用风险相关研究-4

3 Credit Metrics模型的基本思想和计算思路-5

3.1基于Var的Credit Metrics模型-5

3.1.1基本假设和主要特点-6

3.2 基本思想和计算步骤-7

3.2.1 单笔贷款的计算思路-7

3.2.2 多笔贷款的计算思路-7

4、在我国商业银行的实证分析-8

4.1应用环境-8

4.2变量的确定-8

4.3具体商业银行信用风险案例分析-11

5建议-12

参考文献-13