基于暑期票房大数据的文化传媒板块股票投资组合策略研究.doc

摘要：随着证券市场的发展，股票越来越深入民众生活。近几年来，中国内地宏观经济增速有所下降，给股市大盘造成影响，广大投资者的投资急需寻找出口。通过对宏观与行业的 PEST 理论分析，本文发现随着居民收入和财富水平的提高，人民与文化传媒休闲娱乐的需求日益增多，电影票房数量高速增长，且通过事件分析法的实证，确定高票房对文化传媒板块股票超额收益率具有影响效果。在此基础上，本文以文化传媒板块为标的构建能够获取超额收益率的股票投资组合，为投资者在特定时期的投资提供一定策略指导依据。

关键词：文化传媒板块；股票投资组合策略；事件分析法；大数据；均值-方差理论

目录

摘要

Abstract

1-引-言 -1

-1.1-研究背景和研究意义 .-1

-1.2-研究思路和主要内容 .-1

-1.3-研究方法 .-3

-1.4-创新点与不足之处 .-4

--1.4.1-创新点 -4

--1.4.2-不足之处 -4

2-文献综述 -5

-2.1-文化传媒板块 .-5

-2.2-投资组合理论 .-5

-2.3-文献总结与评述 .-6

3-构建投资组合的现状分析 -7

-3.1-宏观经济分析 .-7

-3.2-行业分析 .-9

--3.2.1-居民文娱消费需求增加 -9

--3.2.2-文化传媒行业发展 -12

--3.2.3-国产电影票房攀升，投资渠道增多 -13

--3.2.4-政策扶持 -15

--3.2.5-电影产业技术创新 -16

-3.3-文化传媒板块趋势分析 .-17

4-构建投资组合的实证分析 -18

-4.1-事件分析法 .-18

-4.2-数据来源 .-18

-4.3-实证分析与结果 .-19

5-投资组合的构建 -21

-5.1-选择基本盘股票池 .-21

-5.2-确定基本盘占比 .-24

-5.3-电影及电影股筛选 .-26

--5.3.1-电影筛选 -26

--5.3.2-电影股筛选 -32

6-投资组合的风险及应对措施 -33

-6.1-大盘指标 .-33

-6.2-组合进出时机控制 .-33

-6.3-个股指标 .-34

7-投资组合策略总结与优化 -34

-7.1-总结 .-34

-7.2-投资组合策略优化改进 .-35

参考文献--38