我国商业银行存贷期限错配的流动性风险研究.docx

摘要：商业银行存贷期限错配是商业银行爆发流动性风险的一个潜在原因，当商业银行资金来源不足或资金来源短期化时，若其资金运用长期化或产生风险，如贷款风险加大产生不良贷款，就会引发流动性风险，银行会面临亏损甚至破产的严重后果，因而商业银行必须加快与加强存贷期限错配流动性风险的管理和监管。本文从我国商业银行2011年到2016年存贷款余额及其变化入手，分析我国商业银行目前存贷期限错配的现状。采用H-P滤波法测算出16家上市银行流动性风险缺口，再用这16家上市银行代表我国商业银行进行面板回归，并对五大商业银行和其他商业银行分别建立两个模型，分析出我国商业银行的存贷期限错配的影响因素，结果表明五大行受资产规模、盈利能力及国家金融发育情况影响，而其他商业银行受资产质量、资产规模、盈利能力和宏观货币政策影响。最后根据所得结论提出一些政策性的建议，希望能对商业银行管理其风险有所帮助。

关键词：商业银行存贷期限错配  面板回归模  H-P滤波法  流动性风险

目录

摘要

Abstract

1 引言-1

2 基本概念及文献综述-1

2.1基本概念-1

2.2 文献综述-2

3 我国商业银行存贷期限错配下流动性风险的现状-3

3.1资金来源短期化-3

3.2资金运用长期化-5

4我国商业银行存贷款期限错配流动性风险的度量及影响因素分析-6

4.1我国商业银行存贷款期限错配流动性风险的度量-6

4.2我国商业银行存贷款期限错配流动性风险影响因素实证分析-8

5结论与建议-11

5.1 结论-11

5.2建议-12

6结束语-13

参考文献-14

致谢-15