我国商业银行利率风险管理研究.doc

摘要:随着利率市场化改革进一步深化，放松管制后的市场利率波动幅度增大，变动频繁，大大地增加了商业银行资产与负债匹配的复杂度，因此变得更加难以预测，这种变化严重影响了商业银行决策期的利息收入以及资产负债在资本市场上的价值，甚至可能导致其破产。本文就是以利率市场化为研究背景，运用相关的利率风险管理理论和经典模型加以分析，将定性分析与定量分析相结合，从而能有效识别和规避各种利率风险，最后通过对我国商业银行利率风险管理现状的分析，揭示其所存在的问题，对利率市场化的实施路径和步骤提出相应的对策建议。由于作者理论水平和实践经验有限，文中难免有不当与谬误之处，请各位老师多多指导，希望在今后的学习和工作中不断纠正与完善。

关键词：商业银行  利率市场化  利率风险  利率风险管理

目录

摘要

ABSTRACT

1导论-1

1.1 选题背景和意义-1

1.2 研究内容与方法-1

1.3 国内外文献综述-2

2利率风险的内涵及管理方法-3

2.1利率风险涵义-3

2.2利率风险种类-3

2.3 利率风险管理方法-5

3利率市场化对我国商业银行利率风险的影响-6

3.1 利率市场化改革的成效-6

3.2利率市场化加大商业银行利率风险-7

4我国商业银行利率风险管理现状及问题-8

4.1利率风险管理意识滞后-8

4.2 资产负债管理不平衡-8

4.3利率风险识别、测量机制尚未建立-9

4.4 缺乏有效的利率风险管理手段和方法-9

4.5 利率风险管理高级人才资源匮乏-9

5我国商业银行利率风险管理的对策建议-10

5.1 转变传统经营观念，加强利率风险意识-10

5.2加快金融创新步伐-10

5.3加大培养利率风险管理专业人才力度-10

参考文献-11