商业银行操作风险度量与对策研究--以浦发银行为例.doc

摘要:随着全球金融的迅猛发展，银行在不断拓展其经营规模，迅捷地扩大其交易内容与范围，经营复杂程度也随着业务的发展而变的迅猛提高，从这些方面来看，商业银行的操作风险自然就成为一个不可或缺的、需要我们时刻关注和度量的风险因素之一。

在全球化进程中，我国2001年加入世贸组织，2006年底银行业对外开放，2008年经历金融危机，我国的金融业与银行业正面临着巨大的危机与挑战，这一切无不提醒着我国的商业银行要做好防范措施与度量体系，时刻提防风险。在这样的大形势下，商业银行必须提高风险管理水平，正确识别和预防操作风险，并提升自身抵御风险能力的水平。而浦发银行作为一个面向大众的国有控股全国性股份制商业银行，选择其作为研究对象十分具有意义。

本文首先阐述了商业银行操作风险定性，操作风险分类与操作风险成因。其次，对商业银行操作风险进行定量研究。紧接着，建立模型，以浦发银行为例，对其操作风险进行度量，从中找出浦发银行存在的问题，并在最后提出相应的对策。

关键词 商业银行；操作风险；风险度量；对策研究

目录

摘要

Abstract

1.绪论-1

1.1研究背景与目的-1

1.1.1研究背景-1

1.1.2研究意义-2

1.2国内外研究现状-2

1.2.1国外研究现状-2

1.2.2国内研究现状-2

1.3研究方法与内容-3

1.3.1研究方法-3

1.3.2研究内容-3

2.操作风险定性与定量研究-4

2.1操作风险定性-4

2.2操作风险分类-4

2.3操作风险特性-4

2.3.1风险特性共性-4

2.3.2我国操作风险特性-5

2.4操作风险成因-7

2.5操作风险计量方法-7

2.5.1基本指标法（The basic index method）-7

2.5.2标准法（The standard method）-7

2.5.3收入模型法（The Income model）-8

3.模型选择与研究-9

3.1 浦发银行现状简述-9

3.2模型选择与原因-9

3.3模型确认和变量解释-9

3.4变量选择-10

3.5模型确定-10

3.6数据对比-11

4.结果分析与浦发银行存在的问题-13

4.1结果分析-13

4.2浦发银行操作风险存在问题-13

5.商业银行应对操作风险对策-15

5.1对策建议-15

5.1.1建立奖励与严惩互存制度-15

5.1.2内部控制建设-15

5.1.3注重银行本身基础业务-15

5.1.4建立一支高素质、善管理的员工队伍-15

5.2 监督管理改革-16

结论-17

致谢-18

参考文献-19