摘要:股票惯性交易策略和反转交易策略是两种常见的、重要的交易手段。本文选取了2012年7月至2015年6月期间上证50指数所有成分股每日收盘价来进行实证分析。将研究阶段分为排序期和检验期，将股票分为赢者组合和输者组合，去分析赢者组合和输者组合在不同的排序期和检验期下的获利情况，最终确定这两种投资策略的获利性。实证分析表明，在中国股票市场上，短期内采用反转交易策略，长期内采用惯性交易策略能够获得超额收益。
关键词：股惯性交易策略；反转交易策略；超额收益
目录
摘要及关键词
Abstract
一、引言
二、国内外文献综述
三、惯性策略和反转策略的实证检验
（一）数据选取
（二）研究方法
1、组合构建
2、数据处理
3、数值设定 8
（三）实证结果 8
四、结论
参考文献
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