Logistic回归模型在信用风险中的应用_应用数学.doc

摘要:利用我国上市公司的财务报表数据，对非必需消费品类行业的上市公司进行信用风险分析评价。采用因子分析和建立Logistic回归信用评价模型，对非必需消费品类行业的上市公司进行二类Logistic回归分析，这两类模式是指按照公司的经营状况分为“差”和“正常”两个小组，对每一家上市公司，选取了流动比率、速动比率、净资产收益率、主营业务增长率等23个财务指标。

通过SPSS软件进行二类Logistic回归分析的结果显示，Logistic回归信用评价模型对建模80个样本，判别准确率达到92.5% ；对检验28个样本，判别准确率达到85.7%。对公司是否有信用风险具有较强的预测能力。

[关键词]：信用风险分析；因子分析；Logistic回归信用评价模型

目录

摘要

Abstract

1、绪论1

2、研究设计2

2.1数据来源和样本选取2

2.2账务指标的选取3

2.3分析方法4

3、实证分析5

3.1指标变量显著性检验5

3.2指标变量主因子的提取5

3.3 Logistic回归模型构建7

3.4 Logistic回归模型分析结果9

3.5 Logistic回归模型预测检验9

4、研究结论10

4.1 Logistic回归模型的实证总结10

4.2构建Logistic回归模型的优缺点10

参考文献  11

致    谢  12